协方差（Covariance）是统计学中衡量两个随机变量之间相关性的指标，用于判断两个变量是否具有线性关系。
✅ 协方差的定义公式
对于两个随机变量 $ X $ 和 $ Y $，它们的协方差的计算公式如下：
$$ \text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] $$
其中：
- $ E[X] $ 是 $ X $ 的数学期望（均值）；
- $ E[Y] $ 是 $ Y $ 的数学期望；
- $ E[(X - E[X])(Y - E[Y])] $ 是两个变量偏离其期望值的乘积的期望值。